주식 지표 ADX 활용하여 주식 추세 알아보기

ADX(Average Directional Index)는 주식 및 금융 시장에서 추세의 강도를 측정하기 위해 사용되는 기술적 지표입니다. 

 

ADX는 1978년 J. Welles Wilder에 의해 개발되었으며, Directional Movement System의 일부로 활용됩니다. 

 

이 지표는 주로 가격 움직임의 추세 강도를 분석하는 데 초점을 맞추며, 

 

추세가 상승이든 하락이든 상관없이 강한 추세인지 약한 추세인지를 판단합니다.

 

ADX의 구성 요소

ADX는 세 가지 주요 요소를 기반으로 계산됩니다.

 +DI (Positive Directional Indicator)
특정 기간 동안의 상승 방향의 강도를 측정합니다.
현재 고점이 이전 고점보다 높을 때, 그 차이를 측정하여 +DI를 계산합니다.

 -DI (Negative Directional Indicator)
특정 기간 동안의 하락 방향의 강도를 측정합니다.
현재 저점이 이전 저점보다 낮을 때, 그 차이를 측정하여 -DI를 계산합니다.

 ADX (Average Directional Index)
+DI와 -DI의 차이를 사용하여 추세의 강도를 나타냅니다.
ADX 자체는 추세의 방향성을 나타내지 않으며, 추세의 강도만을 측정합니다.

 

ADX 구성요소

ADX 계산 과정

+DM 및 -DM 계산
+DM = 현재 고점 - 이전 고점 (단, 0 이상인 경우만 계산)
-DM = 이전 저점 - 현재 저점 (단, 0 이상인 경우만 계산)

True Range(TR) 계산
TR = 다음 세 값 중 가장 큰 값
현재 고점 - 현재 저점
현재 고점 - 이전 종가
현재 저점 - 이전 종가

+DI 및 -DI 계산
+DI = (Smoothed +DM / Smoothed TR) × 100
-DI = (Smoothed -DM / Smoothed TR) × 100

Directional Movement Index(DX) 계산
DX = |(+DI - -DI)| / (+DI + -DI) × 100

 

ADX 계산
초기 ADX: 일정 기간(보통 14일) 동안의 DX의 평균
이후 ADX: 이전 ADX와 현재 DX를 사용하여 평활화

 

ADX 주식 지표

ADX의 해석

ADX는 0부터 100까지의 값으로 표현됩니다. 

값의 크기에 따라 추세 강도를 다음과 같이 해석할 수 있습니다.

0~20: 약한 추세(횡보장)
20~25: 추세 형성 초기
25~50: 강한 추세
50~75: 매우 강한 추세
75 이상: 극도로 강한 추세 (드문 경우)

추세 방향 파악
ADX는 추세의 방향을 알 수 없으므로, +DI와 -DI의 상대적인 위치를 참고해야 합니다.
+DI > -DI: 상승 추세
+DI < -DI: 하락 추세

 

ADX 해석

ADX 활용 전략

추세 추종 전략
ADX가 25 이상일 때, 강한 추세를 확인하고 매수 또는 매도 전략을 세울 수 있습니다.
+DI와 -DI의 교차를 활용하여 진입 시점을 설정합니다.

추세 약화 확인
ADX가 20 이하로 떨어지면 추세가 약화되었음을 의미하며, 횡보장을 예상할 수 있습니다.

조기 진입 또는 청산
ADX가 급격히 상승하면 추세가 강화되는 신호로 간주됩니다.
반대로 ADX가 하락하면 추세 종료를 고려하여 청산을 준비합니다.

 

ADX 주식지표

ADX의 장단점

장점
추세 강도를 정량적으로 측정할 수 있어 시장 상황에 대한 명확한 판단 가능합니다.
다양한 자산 및 시장에서 활용 가능합니다.

단점
추세 방향을 직접적으로 알 수 없으므로 +DI와 -DI의 추가 분석이 필요합니다.
횡보장에서 신호가 부정확할 수 있습니다.
계산이 복잡해 실시간 분석 시 시간 지연이 발생할 수 있습니다.

 

ADX 장단점

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ADX는 다른 기술적 지표(예: MACD, RSI)와 함께 사용하면 효과적으로 사용이 가능합니다.

 

이상 주식 지표 ADX 였습니다.